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让机构可定制技术服务 京东数字科技JT²转型技术开放平台

来源:中国科技财富 作者:陈杰 2019年07月16日
[导读]  京东数字科技在其资管科技产品“JT²智管有方”的基础上,开始实现从技术系统服务向开放平台服务提升,通过组合模块化的7大中台服务,为资管机构提供按需定制的解决方案

  7月16日,由京东数字科技与《中国经营报》联合主办的“金融科技下半场——第一届资管科技行业高峰论坛”在北京举办。京东数字科技资管事业部副总经理徐叶润宣布,京东数字科技在今年2月推出的资管科技产品“JT²智管有方”的基础上,开始实现从技术系统服务向开放平台服务提升,通过组合模块化的7大中台服务,为资管机构提供按需定制的解决方案,帮助资产管理机构在业务中实现数据应用智能化、开发运营工程化和投资技术创新化,从而提升业务规模,增加投资收益,打造差异化竞争优势。

  具体来说,原本面向产品设计、销售交易、资产管理、风险评估四大垂直功能领域的JT2系统目前解耦、扩展为7大中台服务模块,包括3大通用型服务模块(智能挖掘、DAAS、共识与加密服务),以及4大投资技术服务模块(估值定价、智能风控、智能配置、交易设施)。这7大中台服务模块既可以组装成完整的前台应用输出,又可以针对机构的业务实际需求重新组合,输出个性化业务解决方案。

可灵活开发的解决方案

  “当机构更多聚焦于资管业务本质,数字科技将越发体现出其价值。“徐叶润表示,当前,资管市场的差异性竞争优势已经从“价格、速度、用户触达”,转向了“定制性、一站式服务和生态建设”。JT²的此次升级是为了适应机构在不同场景中灵活需求。

  JT²的指数开发者平台就是可以输出指数工程的一种前台应用,该平台可以通过数据的获取、指数的开发搭建、运营维护、交易指数的回测归因分析等关键环节的工程化,帮助机构提高构建指数策略的效率。具体来说,该平台不仅提供包含各类基础数据、另类数据的海量数据服务,还能提供各类常用数据分析工具,以及指数开发模型、Quant工具等,为指数分析专家最大程度节省时间。另外,平台还可自动持续更新指数开发工具,通过API等载体输出,方便机构灵活调用。

  “一般情况下,一个量化分析员超过40%-50%的工作时间都在进行数据挖掘和准备,该平台的应用可以将这一时间比例降低到20%左右。”徐叶润举例称,在机构客户的实际使用案例中,该指数工程化体系和运营体系能够将指数设计和维护效率提高50%。

  再比如今年6月推出的区块链ABS标准化解决方案,可以帮助资产方、计划管理人、律师事务所、评级机构、会计师事务所、托管行等ABS业务参与方2天之内部署区块链节点,为这些ABS业务中介机构节省数百小时信息传递和审核的时间,将人力成本降低30%。中信证券、众华会计师事务所、奋迅律师事务所、中诚信评级等机构成为首批使用该方案的机构。

基于中台服务 共建开放生态

  前端应用的灵活有效,是基于中台服务模块的丰富、易用。目前,JT2的7大中台服务——智能挖掘、DAAS、共识与加密服务,以及估值定价、智能风控、智能配置、交易设施,其技术能力已经经过了实践验证。

  比如,基于京东数字科技提供的数据智能挖掘的技术支持,东方红资产管理在2015年7月底成立了一支大数据基金。Wind数据显示,截至2019年7月15日,该基金累计单位净值1.292元,成立以来总回报为29.2%,同期沪深300指数上涨24.15%,在所有同类基金中排名前17%。

  此外,智能挖掘模块还包括多项已经对外发布的大数据指数产品,如反映消费品行业国内线上销售与价格的消费大数据指数;反映消费者网上购买消费水平波动情况及波动幅度的大类消费升级指数;根据中小微企业消费数据编制的中小微企业地区发展指数;对酒类、家电、手机通讯等21个消费品行业进行ESG(环境责任、社会责任、公司治理)行业评估的ESG行业系列指数等。

  除智能挖掘之外,JT²还有估值定价服务模块可以为权益、固收、商品、信用、外汇及复杂衍生品等不同类别资产的日常定价计算提供支持,将来自不同渠道、不同类型、不同账户的持仓资产进行分析汇总,帮助机构客户进行投后管理。

  智能风控模块可以针对信用风险、市场风险、合规风险、流动性风险等资管领域的主要风险类型,提供风险管理工具,帮助机构对多类别资产的风险指标进行高效计算。目前,智能风控模块在多种解决方案中得到应用。

  以信用风险为例,JT²可以对超过9000家上市及发债公司过去10年的基本面指标进行量化分析,并结合宏观经济周期和产业轮动数据,在最大范围内预筛出收益、风险和期限符合标准的投资标的。某银行在使用JT²之前,其资产管理部门的投资和信评团队每天会拿到近20个项目,要想对所有项目完成初筛,最快需要1-2个工作日。使用了JT²之后,信评人员在3分钟内就能了解一个项目主体的行业地位、偿债风险点、股权结构和当前舆情。他们每天只需要1个小时就能完成对所有项目的初筛,并大致了解目标企业的行业地位,节省下来的大量时间就可以对重点项目展开深度分析和现场尽调,极大地提高了投研效率。

  自今年2月发布JT²,京东数字科技正式布局资管科技领域。截至目前,JT²已服务150余家机构,固定收益基本面量化分析系统FIQS用户近300个,交易信息平台TIP的交易额超171亿元,资管平台累计交易额近23亿元,仅今年以来通过证券化产品设计平台发行ABS已达400亿元。

  “资产管理是兼具深度和广度的领域,京东数字科技希望通过开放平台服务,和更多技术和解决方案提供商一起共建资管生态,为广大资管机构提供全面、有效兼具弹性的解决方案。”徐叶润表示。

  当日论坛上,京东数字科技宣布近期已同中信证券、中信建投、安信证券、景顺资管(Invesco)、易方达基金、华夏基金、南方基金、招商基金、建信基金、鹏华基金、东方红资管、国寿安保基金、华能贵诚信托等境内外13家资管机构签订战略合作协议。

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